暗号通貨取引の実現損益計算

bitbankの全期間約定履歴CSVに対して以下のawkスクリプトを使うことで、移動平均法による実現損益の計算ができる。 年内の総利益は、今年の最後のレコードのearningから去年の最後のレコードのearningを差し引いた額となる。

このスクリプトは、すべての取引が日本円ペアであることを前提としている。

BEGIN {
  revenue = 0;
  expense = 0;
 
  print "date", "time", "revenue", "expense", "earning";
}
{
  valid  = 0;
  pair   = $3;
  type   = $4;
  order  = $5;
  dir    = $6;
  amount = $7;
  price  = $8;
  fee    = $9;
  date   = $11;
}
dir=="buy"{
  valid = 1;
 
  accumulated_paid[pair]   += amount * price;
  accumulated_amount[pair] += amount;
 
  expense += fee;
  pair_expense[pair] += fee;
}
dir=="sell"{
  valid = 1;
 
  avg_buy_price = accumulated_paid[pair] / accumulated_amount[pair];
  profit        = (price - avg_buy_price) * amount;
 
  accumulated_paid[pair]   -= avg_buy_price * amount;
  accumulated_amount[pair] -= amount;
 
  revenue += profit;
  pair_revenue[pair] += profit;
 
  expense += fee;
  pair_expense[pair] += fee;
}
valid {
  print date, revenue, expense, revenue-expense;
}

$ cat b.csv | sort | grep -v matic | awk -F, -f a.awk
date        time          revenue      expense     earning                                                                                                               
2022-07-11  14:02:50.745  0            -0.956682   0.956682                                                                                                              
2022-07-11  14:07:41.906  3.6176       -1.91409    5.53169                                                                                                               
2022-07-11  16:23:48.439  3.6176       -2.86556    6.48316                                                                                                               
2022-07-11  16:25:02.811  3.6176       2.50659     1.11101                                                                                                               
2022-07-11  16:31:27.159  3.6176       1.72307     1.89453                                                                                                               
2022-07-11  16:34:51.998  3.86303      1.66705     2.19598                                                                                                               
2022-07-11  16:34:54.552  7.05365      0.938872    6.11477
...

awkの出力に対して、gnuplotを使う。

↓は出力例。(y軸ticsは隠している) 実現損益のグラフなので、8月の暴落で狼狽売りしたのが丸見え笑。

set xdata time
set timefmt "%Y-%m-%d"
set format x "%Y-%m-%d"
set style data lines
set yrange [0:]
set xrange ["2023-01-01":system("date +'%Y-%m-%d'")]
set decimal locale
set ytics format "%'.0f"
set mouse mouseformat 3
set grid

plot "accumulated.dat" u 1:5 w filledcurves x1 t "earnings"

$ gnuplot -p graph.plt