暗号通貨システムトレードの戦術

1. 戦術

通称MM-botなどと呼ばれる
売り指値，買い指値を約定させまくることで，その利鞘を得る戦術
- 100円の買い指値と101円の売り指値を両方約定させれば，100円で買って101円で売ったことになる
- 1サイクルの利益は小さいが，ロットを大きくしたり，サイクルを超短期間で繰り返したりすることで大きな利益が得られる
レンジ相場では使えるが，トレンドがあると片方の指値が置いていかれて大損することになる
- 上昇トレンドの場合，売り指値だけが約定して在庫がなくなるが，価格は上がり続ける
- 下降トレンドの場合，買い指値だけが約定して在庫が余るが，価格は下がり続ける
自分の場合，レンジ相場でちょっとだけ利益を出せた
- 取引自体での利益はほとんど±0だった
- Maker取引のマイナス手数料のおかげでなんとかプラスになった

秒単位で板情報を取得し，以前置いた指値をキャンセルして，買い指値と売り指値を置き続ける
- 市場での取引になるべく多く関わるために，できる限り高い買い指値と，できる限り安い売り指値をおかなければならない
- ただし，攻めすぎると利益が少なくなるので，いい塩梅を見つける必要がある
注文サイズと在庫の関係については，自分でも色々試したところ，以下の式が最も利益が出やすかった（ソース）
- $b=f\left(p\right),s=f\left(-p\right), f(x)=clamp\left(-\frac{1}{4}\left(x+1\right)^2+1, 0, 1\right)$
  - $b$: ロット$L$に対する買い注文サイズの割合
  - $s$: ロット$L$に対する売り注文サイズの割合
  - $p$: ロット$L$に対する現在の在庫数の割合
    - 現物の場合，基準在庫数$b$を決めて，在庫数$x$として，$p=(x-b)/L$とするのが良い